PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с VIGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

HDEF и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции HDEF превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.81% соответственно.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Сравнение комиссий HDEF и VIGI

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

HDEF vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.68

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.04

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.99

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

3.69

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.68

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.32

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между HDEF и VIGI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и VIGI

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VIGI в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и VIGI

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VIGI.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-31.01%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.64%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-28.80%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-31.01%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.29%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.23%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.84%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и VIGI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.25%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.92%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.54%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

14.41%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.87%

+0.34%