PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDEF с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. HDEF is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, HDEF returned 19.83% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

HDEF

1 день
0.45%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
9.67%
С начала года
9.88%
1 год
19.83%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.47%
10 лет*
8.85%

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и JIVE

2026 (YTD)202520242023
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		9.88%33.01%2.85%8.82%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between HDEF and JIVE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between HDEF and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDEF и JIVE

Секторы
HDEF
JIVE

Финансовые услуги

26.5%
37.6%

Потребительский защитный сектор

19.5%
4.3%

Здравоохранение

17.0%
4.5%

Энергетика

11.4%
10.7%

Коммунальные услуги

7.8%
2.4%

Промышленность

7.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.2%

Недвижимость

0.8%
2.4%

Сырьевые материалы

0.6%
5.7%

Технологии

0.6%
11.7%

Финансовые услуги

HDEF
26.5%
JIVE
37.6%

Потребительский защитный сектор

HDEF
19.5%
JIVE
4.3%

Здравоохранение

HDEF
17.0%
JIVE
4.5%

Энергетика

HDEF
11.4%
JIVE
10.7%

Коммунальные услуги

HDEF
7.8%
JIVE
2.4%

Промышленность

HDEF
7.7%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

HDEF
4.1%
JIVE
6.2%

Коммуникационные услуги

HDEF
3.9%
JIVE
4.2%

Недвижимость

HDEF
0.8%
JIVE
2.4%

Сырьевые материалы

HDEF
0.6%
JIVE
5.7%

Технологии

HDEF
0.6%
JIVE
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

HDEF vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDEFJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.53

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.35

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.62

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

13.60

-6.62

HDEF vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDEF и JIVE

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-13.79%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-10.57%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.47%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.95%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и JIVE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.09%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.14%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

13.17%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

15.13%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.09%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

15.09%

+1.02%

Сравнение комиссий HDEF и JIVE

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и JIVE

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.78%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and JIVE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to HDEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 19.83% for HDEF. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 19.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

HDEF has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор