PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с INTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с INTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).

HDEF и INTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и INTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		4.98%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDEF показывает доходность 5.22%, а INTF немного ниже – 4.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDEF имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции INTF немного впереди с 8.95%.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

INTF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.98%
6 месяцев
11.00%
1 год
32.17%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с INTF:
INTF с LRGFINTF с IDHQINTF с SPYINTF с VFMFINTF с DFAIINTF с ESGDINTF с DFIV

Сравнение комиссий HDEF и INTF

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.

INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

HDEF vs. INTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFINTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.81

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.50

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.94

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

11.99

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. INTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTF равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFINTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между HDEF и INTF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и INTF

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности INTF в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.73%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и INTF

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и INTF.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFINTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-40.39%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.05%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-29.26%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-40.39%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.10%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.79%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.71%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и INTF

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFINTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.24%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

11.07%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

17.81%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

16.06%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.29%

-1.08%