PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с IDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 8.59%/yr vs 10.99%/yr for IDOG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.99% соответственно.

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between HDEF and IDOG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.78

The correlation between HDEF and IDOG shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEF и IDOG

Секторы
HDEF
IDOG

Финансовые услуги

26.9%
11.0%

Потребительский защитный сектор

17.9%
9.4%

Здравоохранение

14.0%
9.3%

Энергетика

13.8%
10.7%

Промышленность

8.8%
11.7%

Коммунальные услуги

8.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.5%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%
10.0%

Технологии

0.6%
8.5%

Финансовые услуги

HDEF
26.9%
IDOG
11.0%

Потребительский защитный сектор

HDEF
17.9%
IDOG
9.4%

Здравоохранение

HDEF
14.0%
IDOG
9.3%

Энергетика

HDEF
13.8%
IDOG
10.7%

Промышленность

HDEF
8.8%
IDOG
11.7%

Коммунальные услуги

HDEF
8.4%
IDOG
10.0%

Коммуникационные услуги

HDEF
4.0%
IDOG
9.9%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.9%
IDOG
9.5%

Недвижимость

HDEF
0.9%
IDOG

-

Сырьевые материалы

HDEF
0.7%
IDOG
10.0%

Технологии

HDEF
0.6%
IDOG
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

HDEF vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.68

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.58

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

5.51

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

19.31

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.68

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HDEF и IDOG

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-37.32%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-6.47%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-13.92%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-25.31%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-37.32%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-0.47%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.93%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.84%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и IDOG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.75%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.13%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.09%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

13.33%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

15.61%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.45%

-1.21%

Сравнение комиссий HDEF и IDOG

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и IDOG

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности IDOG в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and IDOG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.13%) compared to HDEF (3.75%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.99% vs 8.59% for HDEF. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.99% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

HDEF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.42% for IDOG.

HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and SS&C. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор