PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

HDEF и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.70% соответственно.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий HDEF и IDOG

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

HDEF vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.28

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.08

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.40

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

17.12

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.28

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между HDEF и IDOG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и IDOG

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что сопоставимо с доходностью IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и IDOG

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-37.32%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.80%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-25.31%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-37.32%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-1.60%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.03%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.22%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и IDOG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.74%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.77%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

16.44%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

15.57%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.47%

-1.26%