Сравнение HDEF с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
HDEF и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDEF и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 5.22% | 33.01% | 2.85% | 18.53% | -2.51% | 6.95% | -1.90% | 25.02% | -11.57% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
HDEF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 8.88%
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и FID
HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
HDEF vs. FID — Ранг доходности на риск
HDEF
FID
Сравнение HDEF c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDEF | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.15 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.84 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.10 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 11.56 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDEF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.15 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HDEF и FID составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и FID
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.60% | 3.88% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.53% | 1.87% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и FID
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDEF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -39.79% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.93% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -29.13% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.39% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -8.60% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.39% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и FID
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеют волатильность 4.91% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDEF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.73% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 7.38% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 12.61% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 17.03% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 19.10% | -2.89% |