PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с FID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDEF returned 10.35%/yr vs 7.59%/yr for FID. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 5.57%.

HDEF

1 день
0.28%
1 месяц
-2.23%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.60%
1 год
15.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.94%

FID

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.46%
1 год
18.04%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.97%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-11.28%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		5.57%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%

Correlation

The correlation between HDEF and FID is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between HDEF and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDEF и FID

Секторы
HDEF
FID

Финансовые услуги

26.5%
20.4%

Потребительский защитный сектор

19.5%
3.7%

Здравоохранение

17.0%
3.4%

Энергетика

11.4%
7.9%

Коммунальные услуги

7.8%
16.3%

Промышленность

7.7%
13.6%

Потребительский циклический сектор

4.1%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
11.3%

Недвижимость

0.8%
9.1%

Сырьевые материалы

0.6%
4.4%

Технологии

0.6%
6.3%

Финансовые услуги

HDEF
26.5%
FID
20.4%

Потребительский защитный сектор

HDEF
19.5%
FID
3.7%

Здравоохранение

HDEF
17.0%
FID
3.4%

Энергетика

HDEF
11.4%
FID
7.9%

Коммунальные услуги

HDEF
7.8%
FID
16.3%

Промышленность

HDEF
7.7%
FID
13.6%

Потребительский циклический сектор

HDEF
4.1%
FID
3.8%

Коммуникационные услуги

HDEF
3.9%
FID
11.3%

Недвижимость

HDEF
0.8%
FID
9.1%

Сырьевые материалы

HDEF
0.6%
FID
4.4%

Технологии

HDEF
0.6%
FID
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

HDEF vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDEFFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.76

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.48

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.03

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

6.97

-1.23

HDEF vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDEF и FID

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-39.79%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.93%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-10.97%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-29.13%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.84%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.43%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.59%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и FID

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.05%, в то время как у First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.41%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.58%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

10.33%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

17.05%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.92%

-2.80%

Сравнение комиссий HDEF и FID

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и FID

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FID в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.14%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.96%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and FID have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FID has higher volatility (3.41%) compared to HDEF (3.05%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, HDEF leads with 10.35% vs 7.59% for FID. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDEF has performed better with a 10.35% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 3.96% for HDEF.

HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор