PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

HDEF и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.91% соответственно.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий HDEF и FDT

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

HDEF vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.96

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.59

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

4.30

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

17.64

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.96

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между HDEF и FDT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и FDT

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и FDT

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-46.10%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.41%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-33.18%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-46.10%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-8.75%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-10.86%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.27%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и FDT

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

8.78%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

14.05%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

19.39%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

17.87%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.33%

-2.12%