PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

HDEF и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции HDEF превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.88% против 6.52% соответственно.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий HDEF и EFAV

И HDEF, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

HDEF vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.78

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.38

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.06

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

11.18

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между HDEF и EFAV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и EFAV

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и EFAV

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-27.56%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.14%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-27.46%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-27.56%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.12%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.78%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.95%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и EFAV

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеют волатильность 4.91% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.83%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.57%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.22%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

11.74%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

13.21%

+3.00%