PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 8.59%/yr vs 5.92%/yr for EFAV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции HDEF превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.59% против 5.92% соответственно.

HDEF

1 день
0.84%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.59%

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.87%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between HDEF and EFAV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.74

The correlation between HDEF and EFAV shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEF и EFAV

Секторы
HDEF
EFAV

Финансовые услуги

26.9%
19.9%

Потребительский защитный сектор

17.9%
11.5%

Здравоохранение

14.0%
12.4%

Энергетика

13.8%
8.2%

Промышленность

8.8%
15.1%

Коммунальные услуги

8.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
5.2%

Недвижимость

0.9%
2.9%

Сырьевые материалы

0.7%
1.6%

Технологии

0.6%
4.5%

Финансовые услуги

HDEF
26.9%
EFAV
19.9%

Потребительский защитный сектор

HDEF
17.9%
EFAV
11.5%

Здравоохранение

HDEF
14.0%
EFAV
12.4%

Энергетика

HDEF
13.8%
EFAV
8.2%

Промышленность

HDEF
8.8%
EFAV
15.1%

Коммунальные услуги

HDEF
8.4%
EFAV
9.1%

Коммуникационные услуги

HDEF
4.0%
EFAV
9.7%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.9%
EFAV
5.2%

Недвижимость

HDEF
0.9%
EFAV
2.9%

Сырьевые материалы

HDEF
0.7%
EFAV
1.6%

Технологии

HDEF
0.6%
EFAV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

HDEF vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.95

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.38

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.52

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

4.22

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.95

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HDEF и EFAV

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-27.56%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-6.46%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-8.75%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-27.46%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-27.56%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.07%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.77%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.32%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и EFAV

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что HDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.14%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

8.19%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

10.32%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

11.79%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

13.21%

+3.03%

Сравнение комиссий HDEF и EFAV

И HDEF, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и EFAV

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.62%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HDEF and EFAV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HDEF has higher volatility (3.72%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, HDEF leads with 8.59% vs 5.92% for EFAV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDEF has performed better with a 8.59% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF and EFAV have the same expense ratio: 0.20% per year.

HDEF has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 3.06% for EFAV.

HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares.

HDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор