PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с DWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 8.59%/yr vs 7.29%/yr for DWX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции HDEF превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 8.59% против 7.29% соответственно.

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%

DWX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.23%
6 месяцев
8.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.23%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Correlation

The correlation between HDEF and DWX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.73

The correlation between HDEF and DWX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEF и DWX

Секторы
HDEF
DWX

Финансовые услуги

26.9%
16.4%

Потребительский защитный сектор

17.9%
12.6%

Здравоохранение

14.0%
4.5%

Энергетика

13.8%
10.4%

Промышленность

8.8%
10.2%

Коммунальные услуги

8.4%
11.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
12.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
6.2%

Недвижимость

0.9%
10.5%

Сырьевые материалы

0.7%
2.3%

Технологии

0.6%
2.8%

Финансовые услуги

HDEF
26.9%
DWX
16.4%

Потребительский защитный сектор

HDEF
17.9%
DWX
12.6%

Здравоохранение

HDEF
14.0%
DWX
4.5%

Энергетика

HDEF
13.8%
DWX
10.4%

Промышленность

HDEF
8.8%
DWX
10.2%

Коммунальные услуги

HDEF
8.4%
DWX
11.3%

Коммуникационные услуги

HDEF
4.0%
DWX
12.8%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.9%
DWX
6.2%

Недвижимость

HDEF
0.9%
DWX
10.5%

Сырьевые материалы

HDEF
0.7%
DWX
2.3%

Технологии

HDEF
0.6%
DWX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF

Доходность на риск

HDEF vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.47

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.06

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.85

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

6.01

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.12

+0.33

Просадки

Сравнение просадок HDEF и DWX

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-66.86%

+30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.59%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-10.65%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-26.96%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-36.05%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-4.12%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-14.13%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.63%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и DWX

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что HDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.92%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.66%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

10.80%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

12.20%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.09%

+1.15%

Сравнение комиссий HDEF и DWX

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и DWX

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности DWX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.20%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and DWX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDEF has higher volatility (3.75%) compared to DWX (2.92%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs DWX's -66.86%.

On 10-year performance, HDEF leads with 8.59% vs 7.29% for DWX. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDEF has performed better with a 8.59% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.65% for HDEF.

HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.45% for DWX.

DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор