PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с DEEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с DEEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Deutsche Bank - HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while DEEF tracks the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 8.59%/yr vs 8.28%/yr for DEEF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for DEEF.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и DEEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у DEEF с доходностью 10.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDEF имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции DEEF немного отстают с 8.28%.

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%

DEEF

1 день
-0.08%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.80%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и DEEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		10.24%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%

Correlation

The correlation between HDEF and DEEF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.77

The correlation between HDEF and DEEF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDEF и DEEF

Секторы
HDEF
DEEF

Финансовые услуги

26.9%
14.2%

Потребительский защитный сектор

17.9%
9.7%

Здравоохранение

14.0%
4.4%

Энергетика

13.8%
4.9%

Промышленность

8.8%
23.4%

Коммунальные услуги

8.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.8%

Недвижимость

0.9%
5.4%

Сырьевые материалы

0.7%
9.6%

Технологии

0.6%
4.8%

Финансовые услуги

HDEF
26.9%
DEEF
14.2%

Потребительский защитный сектор

HDEF
17.9%
DEEF
9.7%

Здравоохранение

HDEF
14.0%
DEEF
4.4%

Энергетика

HDEF
13.8%
DEEF
4.9%

Промышленность

HDEF
8.8%
DEEF
23.4%

Коммунальные услуги

HDEF
8.4%
DEEF
6.8%

Коммуникационные услуги

HDEF
4.0%
DEEF
4.2%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.9%
DEEF
10.8%

Недвижимость

HDEF
0.9%
DEEF
5.4%

Сырьевые материалы

HDEF
0.7%
DEEF
9.6%

Технологии

HDEF
0.6%
DEEF
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EFAVDEEF с EEM

Доходность на риск

HDEF vs. DEEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c DEEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFDEEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.77

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.43

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.25

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

7.82

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. DEEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEEF равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и DEEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFDEEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HDEF и DEEF

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, примерно равная максимальной просадке DEEF в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и DEEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFDEEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-36.48%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-10.64%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-11.07%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-31.08%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-36.48%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-3.63%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.09%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.05%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и DEEF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) имеют волатильность 3.75% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFDEEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.88%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.62%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

13.53%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.93%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.29%

-0.05%

Сравнение комиссий HDEF и DEEF

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DEEF в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и DEEF

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности DEEF в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.38%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and DEEF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEF has higher volatility (3.88%) compared to HDEF (3.75%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs DEEF's -36.48%.

On 10-year performance, HDEF leads with 8.59% vs 8.28% for DEEF. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDEF has performed better with a 8.59% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for DEEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.38% for DEEF.

HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.24% for DEEF.

DEEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и DEEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор