Сравнение DEEF с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
DEEF и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEF или EFAV.
Корреляция
Корреляция между DEEF и EFAV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEEF и EFAV
Основные характеристики
DEEF:
0.98
EFAV:
1.91
DEEF:
1.45
EFAV:
2.57
DEEF:
1.19
EFAV:
1.36
DEEF:
1.37
EFAV:
2.66
DEEF:
3.19
EFAV:
6.59
DEEF:
4.75%
EFAV:
3.49%
DEEF:
15.47%
EFAV:
12.05%
DEEF:
-36.48%
EFAV:
-27.56%
DEEF:
0.00%
EFAV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DEEF показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 17.96%.
DEEF
14.41%
13.67%
10.21%
13.44%
10.83%
N/A
EFAV
17.96%
10.77%
13.01%
21.86%
8.27%
4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEF и EFAV
DEEF берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEEF и EFAV
DEEF
EFAV
Сравнение DEEF c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEF и EFAV
Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности EFAV в 2.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 3.54% | 4.04% | 3.96% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 2.74% | 3.24% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок DEEF и EFAV
Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEF и EFAV
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DEEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.