Сравнение DEEF с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
DEEF и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEF или EEM.
Корреляция
Корреляция между DEEF и EEM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEEF и EEM
Основные характеристики
DEEF:
0.72
EEM:
0.86
DEEF:
1.07
EEM:
1.29
DEEF:
1.13
EEM:
1.16
DEEF:
0.83
EEM:
0.48
DEEF:
2.01
EEM:
2.60
DEEF:
4.52%
EEM:
5.11%
DEEF:
12.66%
EEM:
15.48%
DEEF:
-36.47%
EEM:
-66.43%
DEEF:
-5.17%
EEM:
-17.10%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DEEF на уровне 4.71% и EEM на уровне 4.71%.
DEEF
4.71%
6.51%
2.63%
10.36%
4.34%
N/A
EEM
4.71%
7.30%
4.92%
14.55%
2.02%
3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEF и EEM
DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEEF и EEM
DEEF
EEM
Сравнение DEEF c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEF и EEM
Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности EEM в 2.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 3.85% | 4.04% | 3.97% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.32% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок DEEF и EEM
Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.47%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEF и EEM
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 2.95%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.