Сравнение DEEF с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
DEEF и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEF или EEM.
Корреляция
Корреляция между DEEF и EEM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEEF и EEM
Основные характеристики
DEEF:
0.91
EEM:
0.40
DEEF:
1.36
EEM:
0.70
DEEF:
1.18
EEM:
1.09
DEEF:
1.26
EEM:
0.28
DEEF:
2.95
EEM:
1.25
DEEF:
4.75%
EEM:
6.10%
DEEF:
15.46%
EEM:
19.22%
DEEF:
-36.48%
EEM:
-66.43%
DEEF:
-0.06%
EEM:
-15.49%
Доходность по периодам
С начала года, DEEF показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 6.74%.
DEEF
14.35%
16.44%
11.07%
13.34%
10.42%
N/A
EEM
6.74%
14.26%
1.35%
8.13%
6.23%
2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEF и EEM
DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEEF и EEM
DEEF
EEM
Сравнение DEEF c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEF и EEM
Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности EEM в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 3.55% | 4.04% | 3.96% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.28% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок DEEF и EEM
Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEF и EEM
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 6.02%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.