Сравнение DEEF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DEEF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEF или VOO.
Корреляция
Корреляция между DEEF и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEEF и VOO
Основные характеристики
DEEF:
0.98
VOO:
0.63
DEEF:
1.45
VOO:
1.00
DEEF:
1.19
VOO:
1.15
DEEF:
1.37
VOO:
0.65
DEEF:
3.19
VOO:
2.54
DEEF:
4.75%
VOO:
4.78%
DEEF:
15.47%
VOO:
19.12%
DEEF:
-36.48%
VOO:
-33.99%
DEEF:
0.00%
VOO:
-8.57%
Доходность по периодам
С начала года, DEEF показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.35%.
DEEF
14.41%
13.67%
10.21%
13.44%
10.83%
N/A
VOO
-4.35%
10.32%
-2.47%
9.64%
16.03%
12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEF и VOO
DEEF берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEEF и VOO
DEEF
VOO
Сравнение DEEF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEF и VOO
Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 3.54% | 4.04% | 3.96% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DEEF и VOO
Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEF и VOO
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 6.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.