Сравнение DEEF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DEEF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEF или SPY.
Корреляция
Корреляция между DEEF и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEEF и SPY
Основные характеристики
DEEF:
0.91
SPY:
0.56
DEEF:
1.36
SPY:
0.92
DEEF:
1.18
SPY:
1.14
DEEF:
1.26
SPY:
0.59
DEEF:
2.95
SPY:
2.32
DEEF:
4.75%
SPY:
4.80%
DEEF:
15.46%
SPY:
20.01%
DEEF:
-36.48%
SPY:
-55.19%
DEEF:
-0.06%
SPY:
-8.17%
Доходность по периодам
С начала года, DEEF показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.97%.
DEEF
14.35%
16.44%
11.07%
13.34%
10.42%
N/A
SPY
-3.97%
11.26%
-4.45%
9.89%
15.66%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEF и SPY
DEEF берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEEF и SPY
DEEF
SPY
Сравнение DEEF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEF и SPY
Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 3.55% | 4.04% | 3.96% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DEEF и SPY
Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEF и SPY
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 6.02%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.