PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEF с QLVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - DEEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEEF returned 7.51%/yr vs 5.83%/yr for QLVD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у QLVD с доходностью 2.66%.

DEEF

1 день
-0.08%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.80%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.28%

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		10.24%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%6.44%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%

Correlation

The correlation between DEEF and QLVD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between DEEF and QLVD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEF и QLVD

Секторы
DEEF
QLVD

Промышленность

23.4%
15.3%

Финансовые услуги

14.2%
24.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
11.3%

Сырьевые материалы

9.6%
4.3%

Коммунальные услуги

6.8%
7.9%

Недвижимость

5.4%
5.3%

Энергетика

4.9%
3.9%

Технологии

4.8%
5.0%

Здравоохранение

4.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.7%

Промышленность

DEEF
23.4%
QLVD
15.3%

Финансовые услуги

DEEF
14.2%
QLVD
24.3%

Потребительский циклический сектор

DEEF
10.8%
QLVD
5.5%

Потребительский защитный сектор

DEEF
9.7%
QLVD
11.3%

Сырьевые материалы

DEEF
9.6%
QLVD
4.3%

Коммунальные услуги

DEEF
6.8%
QLVD
7.9%

Недвижимость

DEEF
5.4%
QLVD
5.3%

Энергетика

DEEF
4.9%
QLVD
3.9%

Технологии

DEEF
4.8%
QLVD
5.0%

Здравоохранение

DEEF
4.4%
QLVD
10.6%

Коммуникационные услуги

DEEF
4.2%
QLVD
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EFAVDEEF с EEM
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLVQLVD с HDMV

Доходность на риск

DEEF vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.67

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.01

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

0.87

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

2.58

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа QLVD равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFQLVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.67

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DEEF и QLVD

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEFQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-28.20%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-8.15%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-9.24%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-23.99%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-6.19%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.24%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.74%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и QLVD

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что DEEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEFQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.02%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

8.28%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

10.52%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

11.73%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

13.97%

+2.32%

Сравнение комиссий DEEF и QLVD

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и QLVD

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности QLVD в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.38%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEF and QLVD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEF has higher volatility (3.88%) compared to QLVD (3.02%). In terms of maximum drawdown, DEEF dropped -36.48% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, DEEF leads with 7.51% vs 5.83% for QLVD. On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEEF has performed better with a 7.51% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

DEEF has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.78% for QLVD.

DEEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QLVD is Volatility Hedged Equity. DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Northern Trust. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.32% for QLVD.

DEEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор