- ISIN
- US2330515154
- CUSIP
- 233051515
- Эмитент
- Deutsche Bank
- Дата выпуска
- 24 нояб. 2015 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции DEEF — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEEF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,416.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) показал доход в 7.53% с начала года и 20.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEEF составила 8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 8.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DEEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DEEF закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.15% | 8.54% | -7.64% | 4.57% | 1.24% | -3.64% | 7.53% | ||||||
| 2025 | 3.16% | 2.32% | 1.29% | 4.64% | 4.91% | 3.12% | -0.95% | 4.34% | 0.63% | 0.44% | 2.08% | 2.58% | 32.36% |
| 2024 | -1.38% | 2.09% | 3.38% | -3.22% | 3.82% | -2.90% | 5.05% | 3.51% | 1.47% | -5.60% | 1.29% | -4.07% | 2.77% |
| 2023 | 6.85% | -3.22% | 3.27% | 2.57% | -4.33% | 4.26% | 3.22% | -2.82% | -3.45% | -3.08% | 8.01% | 5.61% | 16.99% |
| 2022 | -3.93% | -1.60% | -0.30% | -5.48% | 0.52% | -8.52% | 4.73% | -5.30% | -10.90% | 3.31% | 12.13% | -0.95% | -16.94% |
| 2021 | -0.64% | 0.43% | 3.90% | 2.32% | 3.38% | -0.79% | 1.25% | 0.76% | -3.71% | 2.07% | -4.55% | 4.88% | 9.22% |
Метрики бенчмарка
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF has an annualized alpha of -0.59%, beta of 0.69, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2015.
- This ETF participated in 81.91% of S&P 500 Index downside but only 67.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.59%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 67.15%
- Участие в снижении
- 81.91%
Комиссия
Комиссия DEEF составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEEF имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.46 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 10.92 | -4.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.31 | $1.14 | $1.13 | $0.84 | $1.21 | $0.82 | $1.08 | $0.70 | $0.78 | $1.04 |
Дивидендный доход | 3.53% | 3.63% | 4.04% | 3.96% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.58 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $1.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF показал максимальную просадку в 36.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF составляет 6.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.48%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 2d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.08%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.07%апр. 2025 г. | 6mo 12d | 15d | 6mo 27dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.64%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 28dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2016 года2016 | -9.55%июнь 2016 г. | 17d | 1mo 2d | 1mo 19dиюнь 2016 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| DEEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -56.78% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -9.10% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.07% | -18.90% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -25.43% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.48% | -33.92% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -3.21% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -10.71% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.04% | +1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEEF
Добавьте Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEEF