PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DE...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

DEEF — это пассивный ETF от Deutsche Bank, отслеживающий инвестиционный результат FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. DEEF запущен 24 нояб. 2015 г. и имеет комиссию в 0.24%.

Информация о ETF

ISIN

US2330515154

CUSIP

233051515

Эмитент

Deutsche Bank

Дата выпуска

24 нояб. 2015 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DEEF составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Популярные сравнения:
DEEF с VOO DEEF с VXUS DEEF с SPY DEEF с EEM DEEF с EFAV DEEF с VYMI
Популярные сравнения:
DEEF с VOO DEEF с VXUS DEEF с SPY DEEF с EEM DEEF с EFAV DEEF с VYMI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) показал доход в 17.36% с начала года и 15.33% за последние 12 месяцев.

DEEF

С начала года

17.36%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

12.58%

1 год

15.33%

3 года

9.39%

5 лет

9.76%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.16%2.32%1.28%4.64%4.91%17.36%
2024-1.38%2.09%3.38%-3.22%3.82%-2.90%5.05%3.51%1.47%-5.60%1.29%-4.07%2.77%
20236.85%-3.22%3.27%2.57%-4.33%4.27%3.22%-2.82%-3.46%-3.08%8.01%5.61%16.99%
2022-3.93%-1.60%-0.30%-5.48%0.52%-8.52%4.73%-5.30%-10.90%3.31%12.13%-0.95%-16.94%
2021-0.64%0.43%3.90%2.32%3.38%-0.79%1.25%0.76%-3.71%2.07%-4.55%4.88%9.22%
2020-2.01%-8.71%-15.50%8.39%5.80%2.60%2.87%6.36%-1.00%-3.27%10.16%5.11%7.91%
20197.76%1.76%0.62%0.95%-4.11%4.66%-1.85%-1.18%2.65%3.19%1.08%2.77%19.30%
20183.81%-4.38%-0.31%0.91%-0.94%-2.00%1.46%-1.32%0.03%-7.53%-0.04%-4.73%-14.50%
20174.02%1.49%2.77%2.37%2.98%1.00%2.97%0.93%1.98%2.26%0.65%2.55%29.23%
2016-4.89%5.37%1.23%-0.04%-7.65%10.87%0.81%1.16%-4.77%-2.59%1.51%-0.29%
20150.00%0.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DEEF составляет 79, что ставит его в топ 21% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DEEF, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.09
  • За 5 лет: 0.64
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.14$1.14$1.13$0.84$1.21$0.82$1.08$0.70$0.78$1.04

Дивидендный доход

3.46%4.04%3.97%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.16$1.14
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.19$1.13
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.84
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$1.21
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.16$0.82
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.24$1.08
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.10$0.70
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.19$0.78
2016$0.14$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.19$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF показал максимальную просадку в 36.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.48%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17020 нояб. 2020 г.711
-31.08%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.46219 авг. 2024 г.742
-11.07%27 сент. 2024 г.1317 апр. 2025 г.1022 апр. 2025 г.141
-9.59%10 июн. 2016 г.727 июн. 2016 г.929 июл. 2016 г.16
-9.04%8 сент. 2016 г.4216 нояб. 2016 г.5517 мар. 2017 г.97
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...