PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DE...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS2330515154
CUSIP233051515
ЭмитентDeutsche Bank
Дата выпуска24 нояб. 2015 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияForeign Large Cap Equities
Отслеживаемый индексFTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DEEF

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
57.01%
153.17%
DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF показал доход в 4.31% с начала года и 16.98% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.31%10.04%
1 месяц3.90%3.53%
6 месяцев15.39%22.79%
1 год16.98%32.16%
5 лет (среднегодовая)5.27%13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.38%2.09%
2023-2.82%-3.45%-3.08%8.01%5.61%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
1.44
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.44
2.76
DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.10$1.13$0.84$1.21$0.82$1.08$0.70$0.78$1.04

Дивидендный доход

3.69%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.18
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.16
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.24
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.10
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.19
2016$0.14$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.53%
0
DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF показал максимальную просадку в 36.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF составляет 2.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.47%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17020 нояб. 2020 г.711
-31.08%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.
-9.59%10 июн. 2016 г.727 июн. 2016 г.929 июл. 2016 г.16
-9.04%8 сент. 2016 г.4216 нояб. 2016 г.5517 мар. 2017 г.97
-8.29%2 февр. 2016 г.29 февр. 2016 г.530 мар. 2016 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.44%
2.82%
DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)