Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) показал доход в 5.41% с начала года и 30.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEEF составила 7.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении DEEF закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF: годовая альфа составляет 0.03%, бета — 0.69, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 25.11.2015.

• Этот ETF участвовал в 81.08% снижения S&P 500 Index, но только в 69.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.69 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия DEEF составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

DEEF имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF показал максимальную просадку в 36.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF составляет 7.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.