PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEF с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

DEEF и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEF и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		6.83%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции DEEF уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.30% соответственно.

DEEF

1 день
1.34%
1 месяц
-5.05%
С начала года
6.83%
6 месяцев
12.08%
1 год
32.29%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.12%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EEMDEEF с HDEFDEEF с EFAV
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий DEEF и VYMI

DEEF берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

DEEF vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.13

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.82

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.09

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

12.68

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между DEEF и VYMI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и VYMI

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.49%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок DEEF и VYMI

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEFVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-40.00%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.08%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-24.05%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-40.00%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-5.77%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.39%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.70%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и VYMI

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что DEEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEFVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.40%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.90%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.90%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.75%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.89%

-0.65%