PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDB с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDB с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDB (HDFC Bank Limited) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, HDB returned 4.93%/yr vs 3.18%/yr for STIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDB и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -35.55%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции HDB превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.18% соответственно.

HDB

1 день
0.04%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-35.55%
6 месяцев
-34.35%
1 год
-35.64%
3 года*
-8.68%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
4.93%

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDB и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDB
HDFC Bank Limited		-35.55%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between HDB and STIP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г.

0.05

The correlation between HDB and STIP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с BACHDB с PXFHDB с VOOHDB с OTGLY
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

HDB vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 11
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDB c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDBSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
3.23

-4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
5.59

-7.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.69

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

6.76

-7.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

26.37

-28.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDB vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDBSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

3.23

-4.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

1.23

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.30

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.07

-0.65

Просадки

Сравнение просадок HDB и STIP

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDBSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-5.50%

-62.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.62%

-0.69%

-38.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.62%

-0.95%

-38.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-5.50%

-34.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-5.50%

-48.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.59%

-0.03%

-39.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-0.99%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

0.18%

+18.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и STIP

HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDBSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

0.40%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

0.99%

+19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

1.46%

+22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

2.75%

+24.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

2.45%

+26.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и STIP

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.60%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDB and STIP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.54%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDB и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор