PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDB с OTGLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HDB с OTGLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDB (HDFC Bank Limited) and OTGLY (CD Projekt SA) are both stocks. HDB operates in Banks - Regional (Financial Services), while OTGLY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, HDB returned -7.57%/yr vs 6.32%/yr for OTGLY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDB и OTGLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и CD Projekt SA (OTGLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -35.55%, что значительно ниже, чем у OTGLY с доходностью -8.30%.

HDB

1 день
0.04%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-35.55%
6 месяцев
-34.35%
1 год
-35.64%
3 года*
-8.68%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
4.93%

OTGLY

1 день
-0.78%
1 месяц
-14.24%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-11.77%
1 год
-2.07%
3 года*
26.98%
5 лет*
6.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDB и OTGLY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDB
HDFC Bank Limited		-35.55%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%3.17%
OTGLY
CD Projekt SA		-8.30%45.91%61.94%-1.93%-35.57%-35.49%-11.63%20.12%

Correlation

The correlation between HDB and OTGLY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

0.18

The correlation between HDB and OTGLY shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HDB:

$40.40B

OTGLY:

$6.21B

EPS

HDB:

$179.48

OTGLY:

$1.30

Коэффициент P/E

HDB:

0.13

OTGLY:

11.84

Коэффициент PEG

HDB:

0.00

OTGLY:

0.43

Коэффициент P/S

HDB:

0.02

OTGLY:

7.81

Коэффициент P/B

HDB:

0.01

OTGLY:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

HDB:

$5.00T

OTGLY:

$793.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

HDB:

$2.86T

OTGLY:

$740.43M

EBITDA (12 мес.)

HDB:

$1.03T

OTGLY:

$501.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

CD Projekt SA

Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с PXFHDB с BACHDB с VOOHDB с JPM
Часто сравнивают с OTGLY:
OTGLY с UBI.PAOTGLY с SRGHYOTGLY с VOOOTGLY с ALSTW.PAOTGLY с EZJ.LOTGLY с ACU2.DEOTGLY с TTE.L

Доходность на риск

HDB vs. OTGLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 11
Ранг коэф-та Мартина
OTGLY
Ранг доходности на риск OTGLY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTGLY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTGLY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTGLY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTGLY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTGLY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDB c OTGLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и CD Projekt SA (OTGLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDBOTGLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
-0.05

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
0.20

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.03

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.09

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

-0.17

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDB vs. OTGLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа OTGLY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и OTGLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDBOTGLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

-0.05

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.14

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.02

+0.44

Просадки

Сравнение просадок HDB и OTGLY

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки OTGLY в -86.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и OTGLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDBOTGLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-86.54%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.62%

-24.26%

-15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.62%

-41.67%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-70.38%

+30.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.59%

-48.00%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-54.08%

+40.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

12.04%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и OTGLY

Текущая волатильность для HDFC Bank Limited (HDB) составляет 8.54%, в то время как у CD Projekt SA (OTGLY) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что HDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTGLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDBOTGLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

10.93%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

31.52%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

39.29%

-15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

46.94%

-20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

59.32%

-30.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и OTGLY

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности OTGLY в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.60%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
OTGLY
CD Projekt SA		0.43%0.40%0.88%0.84%0.70%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDB и OTGLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и CD Projekt SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T1.40T20222023202420252026
1.19T
191.11M
(HDB) Общая выручка
(OTGLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HDB и OTGLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HDFC Bank Limited и CD Projekt SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
92.8%
Активы портфеля
HDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

OTGLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CD Projekt SA сообщила о валовой прибыли в 177.25M при выручке в 191.11M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.

HDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

OTGLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CD Projekt SA сообщила об операционной прибыли в 96.58M при выручке в 191.11M, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.

HDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

OTGLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CD Projekt SA сообщила о чистой прибыли в 106.20M при выручке в 191.11M, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

Часто задаваемые вопросы

HDB and OTGLY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTGLY has higher volatility (10.93%) compared to HDB (8.54%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs OTGLY's -86.54%.

OTGLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDB и OTGLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор