PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDB с KOTAKBANK.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HDB с KOTAKBANK.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS).

Доходность

Сравнение доходности HDB и KOTAKBANK.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDB и KOTAKBANK.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDB
HDFC Bank Limited		-31.86%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%
KOTAKBANK.NS
Kotak Mahindra Bank Limited		-22.10%17.67%-8.72%3.82%-8.54%-11.64%15.86%31.17%13.80%49.89%
Разные валюты инструментов

HDB торгуется в USD, в то время как KOTAKBANK.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KOTAKBANK.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -31.86%, что значительно ниже, чем у KOTAKBANK.NS с доходностью -22.10%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям KOTAKBANK.NS по среднегодовой доходности: 6.15% против 6.53% соответственно.

HDB

1 день
0.08%
1 месяц
-21.10%
С начала года
-31.86%
6 месяцев
-26.33%
1 год
-21.92%
3 года*
-7.20%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
6.15%

KOTAKBANK.NS

1 день
2.02%
1 месяц
-14.95%
С начала года
-22.10%
6 месяцев
-18.09%
1 год
-23.69%
3 года*
-3.17%
5 лет*
-4.87%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

Kotak Mahindra Bank Limited

Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с ICICIBANK.NSHDB с BACHDB с JPMHDB с VOOHDB с SCHDHDB с PXF
Часто сравнивают с KOTAKBANK.NS:
KOTAKBANK.NS с ICICIBANK.NSKOTAKBANK.NS с BAJFINANCE.NSKOTAKBANK.NS с HDFCBANK.NSKOTAKBANK.NS с CUB.NSKOTAKBANK.NS с INFYKOTAKBANK.NS с ^GSPCKOTAKBANK.NS с QQQ

Доходность на риск

HDB vs. KOTAKBANK.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 22
Ранг коэф-та Мартина
KOTAKBANK.NS
Ранг доходности на риск KOTAKBANK.NS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOTAKBANK.NS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOTAKBANK.NS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOTAKBANK.NS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOTAKBANK.NS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOTAKBANK.NS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDB c KOTAKBANK.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDBKOTAKBANK.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-1.10

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

-1.50

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.82

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.85

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.91

-2.08

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDB vs. KOTAKBANK.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOTAKBANK.NS равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и KOTAKBANK.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDBKOTAKBANK.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-1.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между HDB и KOTAKBANK.NS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и KOTAKBANK.NS

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности KOTAKBANK.NS в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.41%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
KOTAKBANK.NS
Kotak Mahindra Bank Limited		0.14%0.11%0.11%0.08%0.06%0.05%0.00%0.05%0.06%0.06%0.07%0.06%

Просадки

Сравнение просадок HDB и KOTAKBANK.NS

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки KOTAKBANK.NS в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и KOTAKBANK.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

HDBKOTAKBANK.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-97.73%

+29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.18%

-21.99%

-16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.18%

-29.77%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-35.24%

-19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.13%

-21.31%

-14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-37.12%

+23.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

8.67%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и KOTAKBANK.NS

HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOTAKBANK.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDBKOTAKBANK.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

8.19%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

14.43%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

22.03%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

23.60%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

27.01%

+1.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDB и KOTAKBANK.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и Kotak Mahindra Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HDB значения в USD, KOTAKBANK.NS значения в INR