Сравнение HDB с PXF
HDB (HDFC Bank Limited) is a stock, while PXF (Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index. Over the past 10 years, HDB returned 5.68%/yr vs 11.58%/yr for PXF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HDB и PXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 17.08%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 5.68% против 11.58% соответственно.
HDB
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.87%
- 6 месяцев
- -17.71%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -7.05%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 5.68%
PXF
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам HDB и PXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -26.78% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 17.08% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
Correlation
The correlation between HDB and PXF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between HDB and PXF has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. PXF — Ранг доходности на риск
HDB
PXF
Сравнение HDB c PXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDB | PXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.37 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 12.11 | -13.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDB и PXF
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, примерно равная максимальной просадке PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и PXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDB | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -64.74% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -10.91% | -30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.98% | -14.06% | -26.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -26.82% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -41.59% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.38% | -3.45% | -27.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -15.20% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.30% | 3.03% | +19.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и PXF
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDB | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 4.70% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 14.53% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 16.49% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 16.63% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 17.75% | +11.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и PXF
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности PXF в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.34% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.14% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
HDB and PXF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (8.63%) compared to PXF (4.70%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs PXF's -64.74%.
PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDB и PXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор