PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDB с PXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDB с PXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF).

PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HDB и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDB и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDB
HDFC Bank Limited		-31.86%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -31.86%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 6.15% против 11.09% соответственно.

HDB

1 день
0.08%
1 месяц
-21.10%
С начала года
-31.86%
6 месяцев
-26.33%
1 год
-21.92%
3 года*
-7.20%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
6.15%

PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с BACHDB с JPMHDB с VOOHDB с SCHD
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VXUSPXF с VEAPXF с VYMIPXF с IDVPXF с PXH

Доходность на риск

HDB vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 22
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDB c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDBPXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

2.36

-3.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

3.05

-4.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.47

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.60

-4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.91

14.14

-16.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDB vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа PXF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDBPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.36

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.79

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.22

Корреляция

Корреляция между HDB и PXF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и PXF

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что сопоставимо с доходностью PXF в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.41%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Просадки

Сравнение просадок HDB и PXF

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, примерно равная максимальной просадке PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и PXF.

Загрузка...

Показатели просадок

HDBPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-64.74%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.18%

-11.52%

-26.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.18%

-26.82%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-41.59%

-12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.13%

-6.43%

-29.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-15.39%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

2.93%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и PXF

HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDBPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

7.48%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

11.68%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

17.51%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

16.27%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

18.03%

+10.78%