Сравнение HDB с IBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и ICICI Bank Limited (IBN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDB или IBN.
Основные характеристики
| HDB | IBN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.68% | 25.35% |
| Дох-ть за 1 год | 7.02% | 32.76% |
| Дох-ть за 3 года | -2.72% | 13.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.23% | 17.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.11% | 12.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 0.49 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 0.57 | 9.55 |
| Индекс Язвы | 11.70% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 28.20% | 23.39% |
| Макс. просадка | -67.92% | -86.09% |
| Текущая просадка | -21.38% | -5.58% |
Фундаментальные показатели
| HDB | IBN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $158.28B | $106.20B |
| EPS | $3.14 | $1.57 |
| Цена/прибыль | 19.79 | 19.08 |
| PEG коэффициент | 0.97 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.11T | $2.25T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.08T | $2.25T |
| EBITDA (12 мес.) | $201.82B | $129.13B |
Корреляция
Корреляция между HDB и IBN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDB и IBN
С начала года, HDB показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у IBN с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 10.11% против 12.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDB c IBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и IBN
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности IBN в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 1.12% | 2.08% | 1.74% | 0.81% | 0.00% | 0.68% | 0.55% | 0.50% | 0.70% | 0.61% | 1.99% | 0.89% |
IBN ICICI Bank Limited | 0.81% | 0.82% | 0.58% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.84% | 0.72% | 1.99% | 4.21% | 1.32% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок HDB и IBN
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и IBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и IBN
Текущая волатильность для HDFC Bank Limited (HDB) составляет 7.91%, в то время как у ICICI Bank Limited (IBN) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что HDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и IBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности