Сравнение HDB с IBN
HDB (HDFC Bank Limited) and IBN (ICICI Bank Limited) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HDB returned 4.93%/yr vs 15.33%/yr for IBN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HDB и IBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -35.55%, что значительно ниже, чем у IBN с доходностью -14.43%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 4.93% против 15.33% соответственно.
HDB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -35.55%
- 6 месяцев
- -34.35%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- -8.68%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 4.93%
IBN
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -14.43%
- 6 месяцев
- -16.97%
- 1 год
- -23.64%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам HDB и IBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -35.55% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
IBN ICICI Bank Limited | -14.43% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
Correlation
The correlation between HDB and IBN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2001 г. | 0.61 |
The correlation between HDB and IBN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HDB:
$40.40B
IBN:
$92.40B
HDB:
$179.48
IBN:
$149.87
HDB:
0.13
IBN:
0.17
HDB:
0.00
IBN:
0.01
HDB:
0.02
IBN:
0.03
HDB:
0.01
IBN:
0.03
HDB:
$5.00T
IBN:
$3.13T
HDB:
$2.86T
IBN:
$2.18T
HDB:
$1.03T
IBN:
$774.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. IBN — Ранг доходности на риск
HDB
IBN
Сравнение HDB c IBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDB | IBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.91 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.79 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDB | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | -1.17 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.34 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.23 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HDB и IBN
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и IBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDB | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -86.09% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.62% | -26.20% | -13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.62% | -26.20% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -26.24% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -55.05% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.59% | -25.32% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -28.01% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 13.22% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и IBN
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с ICICI Bank Limited (IBN) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDB | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.04% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 16.32% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 20.29% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 23.59% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 31.68% | -2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и IBN
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности IBN в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.60% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
IBN ICICI Bank Limited | 0.98% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и IBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDB и IBN
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 623.06B при выручке в 846.14B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 208.13B при выручке в 846.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 147.55B при выручке в 846.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
HDB and IBN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (8.54%) compared to IBN (6.04%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs IBN's -86.09%.
IBN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDB и IBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор