PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDB с IBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HDB и IBN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HDB с IBN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и ICICI Bank Limited (IBN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDB или IBN.

Доходность

Сравнение доходности HDB и IBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и ICICI Bank Limited (IBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDB:

1.27

IBN:

1.27

Коэф-т Сортино

HDB:

1.67

IBN:

1.76

Коэф-т Омега

HDB:

1.24

IBN:

1.25

Коэф-т Кальмара

HDB:

1.06

IBN:

2.12

Коэф-т Мартина

HDB:

4.33

IBN:

5.01

Индекс Язвы

HDB:

7.39%

IBN:

5.77%

Дневная вол-ть

HDB:

26.45%

IBN:

23.57%

Макс. просадка

HDB:

-67.92%

IBN:

-86.09%

Текущая просадка

HDB:

-4.27%

IBN:

-0.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HDB:

$190.86B

IBN:

$122.28B

EPS

HDB:

$3.24

IBN:

$1.67

Коэффициент P/E

HDB:

23.07

IBN:

20.53

Коэффициент PEG

HDB:

0.97

IBN:

0.00

Коэффициент P/S

HDB:

0.07

IBN:

0.06

Коэффициент P/B

HDB:

3.12

IBN:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

HDB:

$2.07T

IBN:

$1.92T

Валовая прибыль (12 мес.)

HDB:

$2.07T

IBN:

$2.14T

EBITDA (12 мес.)

HDB:

$258.70B

IBN:

$177.75B

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у IBN с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.18% соответственно.

HDB

С начала года

18.06%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

12.93%

1 год

33.28%

3 года

10.98%

5 лет

13.90%

10 лет

10.94%

IBN

С начала года

14.67%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

12.08%

1 год

29.63%

3 года

22.08%

5 лет

32.20%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

ICICI Bank Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDB и IBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг риск-скорректированной доходности HDB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
IBN
Ранг риск-скорректированной доходности IBN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDB c IBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBN равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и IBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и IBN

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности IBN в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDB
HDFC Bank Limited		0.92%1.09%2.08%1.74%0.81%0.00%0.68%0.55%0.50%0.70%0.61%1.99%
IBN
ICICI Bank Limited		0.70%0.80%0.82%0.58%0.27%0.00%0.19%0.84%0.72%1.99%4.21%1.32%

Просадки

Сравнение просадок HDB и IBN

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и IBN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и IBN

HDFC Bank Limited (HDB) и ICICI Bank Limited (IBN) имеют волатильность 7.15% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDB и IBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
613.22B
519.93B
(HDB) Общая выручка
(IBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию