Сравнение HDB с IBN
HDB (HDFC Bank Limited) and IBN (ICICI Bank Limited) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HDB returned 4.50%/yr vs 17.07%/yr for IBN. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HDB и IBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -33.63%, что значительно ниже, чем у IBN с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 4.50% против 17.07% соответственно.
HDB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -12.96%
- 6 месяцев
- -28.57%
- С начала года
- -33.63%
- 1 год
- -35.30%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 4.50%
- Всё время*
- 16.03%
IBN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -0.86%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 17.07%
- Всё время*
- 11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.96M | $221.74M | $224.34M | |
| $190.00M | $210.75M | $205.17M |
Сравнение доходности по годам HDB и IBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -33.63% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
IBN ICICI Bank Limited | 2.87% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
Correlation
The correlation between HDB and IBN is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.61 |
The correlation between HDB and IBN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HDB:
$122.33B
IBN:
$108.72B
HDB:
₹233.36
IBN:
₹155.03
HDB:
9.75
IBN:
18.70
HDB:
0.15
IBN:
0.89
HDB:
1.55
IBN:
3.51
HDB:
0.64
IBN:
2.76
HDB:
₹5.01T
IBN:
₹3.00T
HDB:
₹2.98T
IBN:
₹2.05T
HDB:
₹1.10T
IBN:
₹792.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. IBN — Ранг доходности на риск
HDB
IBN
Сравнение HDB c IBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDB | IBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.97 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.24 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -0.46 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDB и IBN
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и IBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDB | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -86.09% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.01% | -24.39% | -14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.98% | -26.20% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -26.24% | -14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -55.05% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -10.23% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -27.92% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 12.87% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и IBN
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с ICICI Bank Limited (IBN) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDB | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 5.79% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 16.49% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 21.42% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 23.54% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 31.40% | -2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и IBN
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности IBN в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.33% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
IBN ICICI Bank Limited | 1.64% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и IBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDB и IBN
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 821.66B при выручке в 1.34T, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 370.69B при выручке в 614.29B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 273.54B при выручке в 1.34T, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 213.74B при выручке в 614.29B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 193.59B при выручке в 1.34T, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 154.40B при выручке в 614.29B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
HDB and IBN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (12.54%) compared to IBN (5.79%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs IBN's -86.09%.
IBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDB и IBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор