Сравнение HDB с BAC
HDB (HDFC Bank Limited) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HDB in Banks - Regional, BAC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, HDB returned 4.93%/yr vs 16.28%/yr for BAC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDB и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -35.55%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 4.93% против 16.28% соответственно.
HDB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -35.55%
- 6 месяцев
- -34.35%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- -8.68%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 4.93%
BAC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам HDB и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -35.55% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
BAC Bank of America Corporation | -4.19% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between HDB and BAC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2001 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
HDB:
$40.40B
BAC:
$388.68B
HDB:
$179.48
BAC:
$4.19
HDB:
0.13
BAC:
12.50
HDB:
0.00
BAC:
5.02
HDB:
0.02
BAC:
2.27
HDB:
0.01
BAC:
1.41
HDB:
$5.00T
BAC:
$174.85B
HDB:
$2.86T
BAC:
$110.47B
HDB:
$1.03T
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. BAC — Ранг доходности на риск
HDB
BAC
Сравнение HDB c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDB | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.12 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 2.89 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | 0.94 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.24 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HDB и BAC
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -93.10% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.62% | -17.93% | -21.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.62% | -27.51% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -46.64% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -48.95% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.59% | -7.95% | -31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -28.32% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 6.93% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и BAC
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.22% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 16.10% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 21.33% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 26.85% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 30.68% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и BAC
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности BAC в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.10% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
HDB HDFC Bank Limited | 3.60% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDB и BAC
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
HDB and BAC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (8.54%) compared to BAC (6.22%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDB и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор