Сравнение HDB с BAC
HDB (HDFC Bank Limited) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HDB in Banks - Regional, BAC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, HDB returned 5.90%/yr vs 18.78%/yr for BAC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDB и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -28.87%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.90% против 18.78% соответственно.
HDB
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -28.87%
- 6 месяцев
- -28.60%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 5.90%
BAC
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 12.85%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 18.78%
Сравнение доходности по годам HDB и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -28.87% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
BAC Bank of America Corporation | 6.89% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between HDB and BAC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
HDB:
$43.85B
BAC:
$428.21B
HDB:
₹179.48
BAC:
$4.19
HDB:
13.49
BAC:
13.77
HDB:
0.20
BAC:
5.53
HDB:
2.07
BAC:
2.50
HDB:
0.72
BAC:
1.55
HDB:
₹5.00T
BAC:
$174.85B
HDB:
₹2.86T
BAC:
$110.47B
HDB:
₹1.03T
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. BAC — Ранг доходности на риск
HDB
BAC
Сравнение HDB c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDB | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.53 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.94 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDB и BAC
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -93.10% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -17.93% | -23.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.98% | -27.51% | -13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -46.64% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -48.95% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | -0.31% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -28.28% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 6.96% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и BAC
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.93% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 16.63% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 21.61% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 26.81% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.09% | 30.59% | -1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и BAC
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности BAC в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.64% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
HDB HDFC Bank Limited | 4.96% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDB и BAC
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
HDB and BAC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (7.83%) compared to BAC (5.93%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDB и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор