Сравнение HDB с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и Bank of America Corporation (BAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDB или BAC.
Основные характеристики
| HDB | BAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.39% | 36.69% |
| Дох-ть за 1 год | 15.42% | 68.51% |
| Дох-ть за 3 года | -2.10% | 1.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.98% | 8.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.55% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 1.24 | 12.11 |
| Индекс Язвы | 11.68% | 5.48% |
| Дневная вол-ть | 28.11% | 24.08% |
| Макс. просадка | -67.92% | -93.45% |
| Текущая просадка | -18.62% | -1.66% |
Фундаментальные показатели
| HDB | BAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $163.25B | $346.28B |
| EPS | $3.15 | $2.76 |
| Цена/прибыль | 20.35 | 16.35 |
| PEG коэффициент | 0.97 | 2.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.11T | $95.85B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.08T | $94.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $201.82B | $18.44B |
Корреляция
Корреляция между HDB и BAC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDB и BAC
С начала года, HDB показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 36.69%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDB c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и BAC
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BAC в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 1.09% | 2.08% | 1.74% | 0.81% | 0.00% | 0.68% | 0.55% | 0.50% | 0.70% | 0.61% | 1.99% | 0.89% |
BAC Bank of America Corporation | 2.17% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок HDB и BAC
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и BAC
Текущая волатильность для HDFC Bank Limited (HDB) составляет 7.12%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что HDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности