Сравнение HDB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDB или VOO.
Основные характеристики
| HDB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.39% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 15.42% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -2.10% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.98% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.55% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.24 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 11.68% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 28.11% | 12.34% |
| Макс. просадка | -67.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -18.62% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HDB и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDB и VOO
С начала года, HDB показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и VOO
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 1.09% | 2.08% | 1.74% | 0.81% | 0.00% | 0.68% | 0.55% | 0.50% | 0.70% | 0.61% | 1.99% | 0.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HDB и VOO
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и VOO
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.