PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDB с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDB с IXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDB (HDFC Bank Limited) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, HDB returned 5.68%/yr vs 9.23%/yr for IXC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDB и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 5.68% против 9.23% соответственно.

HDB

1 день
0.46%
1 месяц
5.87%
6 месяцев
-17.71%
С начала года
-26.78%
1 год
-28.44%
3 года*
-7.05%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
5.68%

IXC

1 день
0.46%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
21.42%
С начала года
27.41%
1 год
36.71%
3 года*
16.54%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDB и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDB
HDFC Bank Limited		-26.78%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%
IXC
iShares Global Energy ETF		27.41%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between HDB and IXC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г.

0.35

The correlation between HDB and IXC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с ICICIBANK.NSHDB с KOTAKBANK.NSHDB с PXFHDB с BACHDB с VOOHDB с OTGLY
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE

Доходность на риск

HDB vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDB c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDBIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.91

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.50

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.32

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.40

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

7.55

-8.83

HDB vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDB и IXC

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, примерно равная максимальной просадке IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDBIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-67.88%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.98%

-15.36%

-25.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.98%

-19.06%

-21.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-24.93%

-16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-64.16%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.38%

-8.30%

-23.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-17.45%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.30%

4.88%

+17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и IXC

HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDBIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

6.19%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

15.89%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

19.32%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

23.44%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

26.81%

+2.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и IXC

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности IXC в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.34%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.98%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

HDB and IXC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.63%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDB и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор