PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDB с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDB с IXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDB (HDFC Bank Limited) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 10 years, HDB returned 4.93%/yr vs 10.29%/yr for IXC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDB и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -35.55%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 4.93% против 10.29% соответственно.

HDB

1 день
0.04%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-35.55%
6 месяцев
-34.35%
1 год
-35.64%
3 года*
-8.68%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
4.93%

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDB и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDB
HDFC Bank Limited		-35.55%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between HDB and IXC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2001 г.

0.35

The correlation between HDB and IXC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с BACHDB с PXFHDB с VOOHDB с OTGLY
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

HDB vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 11
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDB c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDBIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.58

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
3.25

-5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.42

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

5.00

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

15.10

-16.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDB vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDBIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.58

-4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.84

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HDB и IXC

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, примерно равная максимальной просадке IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDBIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-67.88%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.62%

-9.66%

-29.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.62%

-19.06%

-20.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-24.93%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-64.16%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.59%

-4.84%

-34.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-17.48%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

3.20%

+15.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и IXC

HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDBIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.50%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

15.42%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

18.75%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

23.50%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

26.85%

+2.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и IXC

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.60%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

HDB and IXC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.54%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDB и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор