PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDB с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDB с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDB (HDFC Bank Limited) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, HDB returned 5.68%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDB и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 5.68% против 6.80% соответственно.

HDB

1 день
0.46%
1 месяц
5.87%
6 месяцев
-17.71%
С начала года
-26.78%
1 год
-28.44%
3 года*
-7.05%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
5.68%

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDB и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDB
HDFC Bank Limited		-26.78%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between HDB and AMLP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.23

The correlation between HDB and AMLP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с ICICIBANK.NSHDB с KOTAKBANK.NSHDB с PXFHDB с BACHDB с VOOHDB с OTGLY
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

HDB vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDB c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDBAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.61

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.26

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.27

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

6.33

-7.61

HDB vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDB и AMLP

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDBAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-77.19%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.98%

-8.94%

-32.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.98%

-14.27%

-26.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-20.92%

-20.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-72.62%

+18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.38%

-1.62%

-29.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-17.31%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.30%

3.20%

+19.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и AMLP

HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDBAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

5.08%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

9.66%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

12.59%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

19.68%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

27.64%

+1.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и AMLP

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности AMLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
HDB
HDFC Bank Limited		3.34%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

HDB and AMLP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.63%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDB и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор