PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDB с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDB с AMLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HDB (HDFC Bank Limited) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, HDB returned 5.46%/yr vs 6.92%/yr for AMLP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDB и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.92% соответственно.

HDB

1 день
1.51%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-33.85%
6 месяцев
-32.66%
1 год
-33.11%
3 года*
-7.62%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
5.46%

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDB и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDB
HDFC Bank Limited		-33.85%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between HDB and AMLP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.24

The correlation between HDB and AMLP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с PXFHDB с BACHDB с VOOHDB с JPM
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

HDB vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 33
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDB c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDBAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
1.25

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
1.79

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.22

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.66

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

5.35

-7.09

HDB vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDB и AMLP

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDBAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-77.19%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.98%

-8.94%

-32.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.98%

-14.27%

-26.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-20.92%

-20.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-72.62%

+18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.00%

-4.94%

-33.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-17.37%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.09%

2.77%

+17.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и AMLP

HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDBAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

4.71%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

8.77%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

11.84%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

19.95%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

27.67%

+1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и AMLP

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности AMLP в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
HDB
HDFC Bank Limited		3.51%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

HDB and AMLP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.37%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDB и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор