Сравнение HD с USO
HD (The Home Depot, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, HD returned 11.62%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 11.62% против 4.07% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам HD и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between HD and USO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between HD and USO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. USO — Ранг доходности на риск
HD
USO
Сравнение HD c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 5.01 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 9.42 | -10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.31 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.68 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.10 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.18 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок HD и USO
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -98.19% | +27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -20.39% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -26.05% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -36.23% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -86.75% | +48.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.14% | -85.01% | +59.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -75.30% | +54.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 10.82% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и USO
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 7.10%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 14.87% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 38.23% | -20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 44.20% | -20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 36.06% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 39.00% | -14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и USO
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HD and USO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to HD (7.10%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор