Сравнение HD с USD
HD (The Home Depot, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, HD returned 13.20%/yr vs 60.90%/yr for USD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 83.22%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 13.20% против 60.90% соответственно.
HD
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 13.20%
USD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 83.22%
- 6 месяцев
- 78.17%
- 1 год
- 185.84%
- 3 года*
- 113.73%
- 5 лет*
- 63.17%
- 10 лет*
- 60.90%
Сравнение доходности по годам HD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 1.06% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 83.22% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between HD and USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between HD and USD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. USD — Ранг доходности на риск
HD
USD
Сравнение HD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 5.88 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 16.26 | -16.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и USD
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -88.63% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -31.80% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -64.46% | +35.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -77.85% | +43.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -77.85% | +39.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -15.35% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -32.29% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | 11.48% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и USD
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 9.29%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.08%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 34.08% | -24.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 53.79% | -34.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 67.97% | -43.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 77.72% | -53.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 69.82% | -44.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и USD
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности USD в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.70% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
HD and USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (34.08%) compared to HD (9.29%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор