Сравнение HD с SHW
HD (The Home Depot, Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.93% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам HD и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between HD and SHW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.41 |
Over the past year, HD and SHW have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
SHW:
$74.32B
HD:
$14.08
SHW:
$10.42
HD:
22.00
SHW:
28.75
HD:
1.85
SHW:
3.12
HD:
22.23
SHW:
16.77
HD:
$166.59B
SHW:
$23.94B
HD:
$55.19B
SHW:
$11.76B
HD:
$23.12B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. SHW — Ранг доходности на риск
HD
SHW
Сравнение HD c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.72 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.52 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HD и SHW
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -52.02% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -21.36% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -25.69% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -42.46% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -42.46% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -24.03% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -11.63% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 10.16% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и SHW
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.99% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 18.56% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 24.80% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 26.15% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 26.53% | -1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и SHW
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SHW в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и SHW
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
HD and SHW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (6.99%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs SHW's -52.02%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор