Сравнение HD с SHOP
HD (The Home Depot, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HD returned 12.81%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 12.81% против 43.59% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам HD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between HD and SHOP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.29 |
The correlation between HD and SHOP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$327.08B
SHOP:
$141.08B
HD:
$14.08
SHOP:
$1.02
HD:
23.33
SHOP:
106.25
HD:
1.96
SHOP:
15.39
HD:
23.57
SHOP:
11.29
HD:
$166.59B
SHOP:
$9.20B
HD:
$55.19B
SHOP:
$5.93B
HD:
$23.12B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
HD
SHOP
Сравнение HD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.02 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.04 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и SHOP
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -84.82% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -46.71% | +17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -46.71% | +17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -84.82% | +50.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -84.82% | +46.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -39.53% | +18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -28.23% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 22.27% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и SHOP
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.82%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 15.38% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 43.41% | -25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 57.03% | -33.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 65.55% | -41.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 59.07% | -34.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и SHOP
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HD and SHOP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор