Сравнение HD с PGR
HD (The Home Depot, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, HD returned 12.81%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.81% против 23.64% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам HD и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between HD and PGR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between HD and PGR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HD:
$14.08
PGR:
$19.23
HD:
23.33
PGR:
10.56
HD:
1.96
PGR:
1.36
HD:
$166.59B
PGR:
$87.65B
HD:
$55.19B
PGR:
$23.23B
HD:
$23.12B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. PGR — Ранг доходности на риск
HD
PGR
Сравнение HD c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.80 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.23 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и PGR
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -71.06% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -24.30% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -30.35% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -30.35% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -30.35% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -25.70% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -14.53% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 15.96% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и PGR
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.82%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.54% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 16.87% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 22.55% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 24.55% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 24.48% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и PGR
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и PGR
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
HD and PGR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs PGR's -71.06%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор