Сравнение HD с MRK
HD (The Home Depot, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 11.61%/yr for MRK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 14.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HD имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции MRK немного отстают с 11.61%.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
MRK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 56.85%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам HD и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
MRK Merck & Co., Inc. | 14.39% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between HD and MRK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1981 г. | 0.29 |
The correlation between HD and MRK shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
MRK:
$295.45B
HD:
$14.08
MRK:
$3.58
HD:
22.00
MRK:
33.34
HD:
1.85
MRK:
4.54
HD:
22.23
MRK:
6.44
HD:
$166.59B
MRK:
$65.59B
HD:
$55.19B
MRK:
$49.79B
HD:
$23.12B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. MRK — Ранг доходности на риск
HD
MRK
Сравнение HD c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 5.03 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 12.59 | -13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.10 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.58 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HD и MRK
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -68.61% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -11.37% | -17.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -43.44% | +14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -43.44% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -43.44% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -4.65% | -20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -18.84% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 4.53% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и MRK
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 9.44% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 18.14% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 27.30% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 23.71% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 22.96% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и MRK
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности MRK в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.78% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и MRK
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
HD and MRK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор