PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HD с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HD с MRK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HD (The Home Depot, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HD returned 12.00%/yr vs 11.66%/yr for MRK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HD и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 19.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HD имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции MRK немного отстают с 11.66%.

HD

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-11.15%
С начала года
-1.84%
1 год
-4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.94%
10 лет*
12.00%
Всё время*
24.75%

MRK

1 день
-2.43%
1 месяц
9.25%
6 месяцев
15.98%
С начала года
19.92%
1 год
60.78%
3 года*
7.32%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.66%
Всё время*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HD и MRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HD
The Home Depot, Inc.		-1.84%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%
MRK
Merck & Co., Inc.		19.92%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%

Correlation

The correlation between HD and MRK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г.

0.29

The correlation between HD and MRK shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$332.08B

MRK:

$307.27B

EPS

HD:

$14.08

MRK:

$3.59

Коэффициент P/E

HD:

23.66

MRK:

34.61

Коэффициент P/S

HD:

1.99

MRK:

4.71

Коэффициент P/B

HD:

23.91

MRK:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$166.59B

MRK:

$65.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$55.19B

MRK:

$49.79B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$23.12B

MRK:

$22.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Home Depot, Inc.

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

HD vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг доходности на риск HD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HD c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.17

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
3.14

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

5.37

-5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

13.15

-13.47

HD vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HD и MRK

Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-68.61%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.81%

-11.37%

-17.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.84%

-43.44%

+14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-43.44%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-43.44%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.74%

-3.98%

-15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.59%

-18.80%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.36%

4.63%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HD и MRK

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 9.23%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

10.10%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

19.79%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

28.15%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

24.09%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

23.12%

+1.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и MRK

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MRK в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.78%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.70%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
41.77B
16.29B
(HD) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HD и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Home Depot, Inc. и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
33.0%
81.9%
Активы портфеля
HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

Часто задаваемые вопросы

HD and MRK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRK has higher volatility (10.10%) compared to HD (9.23%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs MRK's -68.61%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HD и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор