Сравнение HD с GILD
HD (The Home Depot, Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HD returned 12.81%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 12.81% против 7.84% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам HD и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between HD and GILD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
HD:
$327.08B
GILD:
$157.49B
HD:
$14.08
GILD:
$7.35
HD:
23.33
GILD:
17.09
HD:
1.96
GILD:
5.30
HD:
23.57
GILD:
6.70
HD:
$166.59B
GILD:
$29.74B
HD:
$55.19B
GILD:
$18.74B
HD:
$23.12B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. GILD — Ранг доходности на риск
HD
GILD
Сравнение HD c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.70 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.99 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и GILD
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -70.83% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -21.59% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -26.59% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -26.59% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -30.47% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -18.93% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -22.15% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 7.61% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и GILD
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.82%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.95% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 19.02% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 26.62% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 24.12% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 25.52% | -0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и GILD
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и GILD
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
HD and GILD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор