Сравнение HD с DFS
HD (The Home Depot, Inc.) and DFS (Discover Financial Services) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while DFS operates in Credit Services (Financial Services). At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и DFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HD
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- -9.67%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 12.25%
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HD и DFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -5.29% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
Correlation
The correlation between HD and DFS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between HD and DFS shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$166.59B
DFS:
$10.25B
HD:
$55.19B
DFS:
$7.81B
HD:
$23.12B
DFS:
$4.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. DFS — Ранг доходности на риск
HD
DFS
Сравнение HD c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | DFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HD и DFS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.57% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и DFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и DFS
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как DFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.88% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HD and DFS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HD и DFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор