Сравнение HD с DE
HD (The Home Depot, Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HD returned 12.69%/yr vs 22.91%/yr for DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 23.97%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 12.69% против 22.91% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 12.69%
DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам HD и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -2.79% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
DE Deere & Company | 23.97% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between HD and DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г. | 0.31 |
The correlation between HD and DE shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$14.08
DE:
$17.76
HD:
23.43
DE:
32.41
HD:
1.97
DE:
3.39
HD:
$166.59B
DE:
$46.01B
HD:
$55.19B
DE:
$16.40B
HD:
$23.12B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. DE — Ранг доходности на риск
HD
DE
Сравнение HD c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.73 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.50 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и DE
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -73.27% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -19.90% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -21.59% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -33.81% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -37.91% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.52% | -12.88% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -18.61% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 9.62% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и DE
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.82%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 10.46% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 24.38% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 30.04% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 29.38% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 30.41% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и DE
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DE в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.13% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.81% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и DE
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
HD and DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.46%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор