Сравнение HD с CEG
HD (The Home Depot, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, HD returned 5.70%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HD и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -12.18% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between HD and CEG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between HD and CEG has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HD:
$327.08B
CEG:
$89.83B
HD:
$14.08
CEG:
$8.13
HD:
23.33
CEG:
31.23
HD:
1.96
CEG:
3.31
HD:
23.57
CEG:
2.68
HD:
$166.59B
CEG:
$24.82B
HD:
$55.19B
CEG:
$20.98B
HD:
$23.12B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. CEG — Ранг доходности на риск
HD
CEG
Сравнение HD c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.38 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.78 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и CEG
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -50.70% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -39.77% | +10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -50.70% | +21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -36.93% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -11.67% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 19.38% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и CEG
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.82%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 15.26% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 37.72% | -19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 46.66% | -22.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 49.38% | -25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 49.38% | -24.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и CEG
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и CEG
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
HD and CEG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs CEG's -50.70%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор