Сравнение HD с BMY
HD (The Home Depot, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HD returned 12.81%/yr vs 1.00%/yr for BMY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 12.81% против 1.00% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам HD и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between HD and BMY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г. | 0.29 |
The correlation between HD and BMY shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$327.08B
BMY:
$116.75B
HD:
$14.08
BMY:
$3.57
HD:
23.33
BMY:
16.02
HD:
1.96
BMY:
2.40
HD:
23.57
BMY:
5.82
HD:
$166.59B
BMY:
$48.48B
HD:
$55.19B
BMY:
$33.33B
HD:
$23.12B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. BMY — Ранг доходности на риск
HD
BMY
Сравнение HD c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.53 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.32 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и BMY
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -72.03% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -12.05% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -36.85% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -47.67% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -47.67% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -17.79% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -22.38% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 6.34% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и BMY
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.82%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 8.22% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 18.18% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 27.08% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 24.02% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 25.29% | -0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и BMY
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BMY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и BMY
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
HD and BMY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (8.22%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор