PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCXY с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCXY с AGNC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCXY (Hercules Capital, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Over the past 5 years, HCXY returned 4.81%/yr vs 1.79%/yr for AGNC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCXY и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HCXY) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCXY показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 1.46%.

HCXY

1 день
0.60%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.17%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—

AGNC

1 день
1.18%
1 месяц
-2.91%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.85%
1 год
30.97%
3 года*
19.07%
5 лет*
1.79%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCXY и AGNC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HCXY
Hercules Capital, Inc.		1.60%7.78%6.10%9.52%-1.82%5.48%8.24%20.03%-2.27%
AGNC
AGNC Investment Corp.		1.46%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.69%

Correlation

The correlation between HCXY and AGNC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCXY:

$4.94B

AGNC:

$11.55B

EPS

HCXY:

$1.50

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/E

HCXY:

16.77

AGNC:

7.73

Коэффициент PEG

HCXY:

1.19

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

HCXY:

9.75

AGNC:

4.75

Коэффициент P/B

HCXY:

2.22

AGNC:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

HCXY:

$495.86M

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCXY:

$531.61M

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

HCXY:

$398.04M

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с HCXY:
HCXY с VOOHCXY с ARCCHCXY с HDHCXY с HTGCHCXY с ^GSPCHCXY с NLYHCXY с RITM
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

HCXY vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCXY
Ранг доходности на риск HCXY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCXY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCXY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCXY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCXY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCXY c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCXYAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.61

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.23

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.66

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

5.00

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCXY vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCXY на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCXY и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCXYAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.61

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.07

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HCXY и AGNC

Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCXYAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-54.56%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-18.71%

+15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.43%

-31.04%

+23.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-54.56%

+39.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-10.63%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-13.56%

+10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

6.20%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HCXY и AGNC

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 2.13%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCXYAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

4.90%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

15.90%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

19.31%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

25.82%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

25.38%

-7.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCXY и AGNC

Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности AGNC в 13.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.99%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
HCXY
Hercules Capital, Inc.		6.23%6.13%6.21%6.19%6.35%5.86%5.83%5.93%0.67%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCXY и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
123.49M
0
(HCXY) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HCXY and AGNC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGNC has higher volatility (4.90%) compared to HCXY (2.13%). In terms of maximum drawdown, HCXY dropped -34.76% vs AGNC's -54.56%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCXY и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор