PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с VCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с VCRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).

HCRB и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и VCRB

2026 (YTD)202520242023
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%0.45%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.07%7.56%2.21%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.07%.

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—

VCRB

1 день
0.06%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Vanguard Core Bond ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с HSRT
Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с UITBVCRB с TOTR

Сравнение комиссий HCRB и VCRB

HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.

HCRB
Hartford Core Bond ETF
VCRB
Vanguard Core Bond ETF

Доходность на риск

HCRB vs. VCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBVCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.02

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.66

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.83

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. VCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBVCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.95

-0.82

Корреляция

Корреляция между HCRB и VCRB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и VCRB

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности VCRB в 4.59%

TTM202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.59%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и VCRB

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и VCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBVCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-4.59%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.77%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.79%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-1.14%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.95%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и VCRB

Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеют волатильность 1.72% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBVCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.66%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.49%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.34%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

4.82%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

4.82%

+1.19%