Сравнение HCRB с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
HCRB и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HCRB и UCON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCRB и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.02% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -1.79% | 6.78% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 5.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.
HCRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCRB и UCON
HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Доходность на риск
HCRB vs. UCON — Ранг доходности на риск
HCRB
UCON
Сравнение HCRB c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.67 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.36 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.00 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 8.70 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.67 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.70 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между HCRB и UCON составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и UCON
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности UCON в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и UCON
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и UCON.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCRB | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -15.31% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.45% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -9.60% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.62% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -1.50% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.56% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и UCON
Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCRB | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.55% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.07% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 2.92% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 3.84% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.94% | +0.07% |