Сравнение HCRB с SPAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).
HCRB и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HCRB и SPAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCRB и SPAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.11% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -1.79% | 6.78% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SPAB с доходностью 0.13%.
HCRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
SPAB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCRB и SPAB
HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%.
Доходность на риск
HCRB vs. SPAB — Ранг доходности на риск
HCRB
SPAB
Сравнение HCRB c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | SPAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.03 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.82 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.08 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.51 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HCRB и SPAB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и SPAB
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SPAB в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и SPAB
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и SPAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCRB | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -18.56% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.52% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -17.96% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.43% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.09% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и SPAB
Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCRB | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.58% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.51% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.29% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.91% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.54% | +0.47% |