PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с ROUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS).

HCRB и ROUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%6.98%-14.61%-1.79%6.78%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		3.48%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 3.48%.

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.81%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.19%
1 год
19.00%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRB
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с DYNFROUS с VSMVROUS с SPMOROUS с OMFLROUS с SPHQ

Сравнение комиссий HCRB и ROUS

HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

HCRB
Hartford Core Bond ETF
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF

Доходность на риск

HCRB vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBROUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.19

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.74

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.67

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

8.37

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.19

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.61

-0.48

Корреляция

Корреляция между HCRB и ROUS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и ROUS

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности ROUS в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.49%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и ROUS

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и ROUS.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-35.51%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-11.44%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-18.91%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-3.36%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.30%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.29%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и ROUS

Текущая волатильность для Hartford Core Bond ETF (HCRB) составляет 1.72%, в то время как у Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что HCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

4.07%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

8.82%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

16.05%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

14.36%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

16.94%

-10.93%