Сравнение HCRB с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
HCRB и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HCRB и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCRB и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.11% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -3.23% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IBTM с доходностью -0.01%.
HCRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCRB и IBTM
HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Доходность на риск
HCRB vs. IBTM — Ранг доходности на риск
HCRB
IBTM
Сравнение HCRB c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.57 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 4.42 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.88 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HCRB и IBTM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и IBTM
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IBTM в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.58% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и IBTM
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCRB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -13.60% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.85% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.91% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -4.95% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.01% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и IBTM
Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCRB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.54% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.72% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.77% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 7.69% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 7.69% | -1.68% |