Сравнение HCRB с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
HCRB и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HCRB и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCRB и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.02% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -1.79% | 6.78% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.
HCRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCRB и AGZD
HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
HCRB vs. AGZD — Ранг доходности на риск
HCRB
AGZD
Сравнение HCRB c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.58 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.36 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.31 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 14.52 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.15 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.63 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между HCRB и AGZD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и AGZD
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и AGZD
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCRB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -8.46% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -1.14% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -2.23% | -17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.17% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -0.78% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.34% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и AGZD
Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCRB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.74% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.06% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.47% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 3.56% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 3.79% | +2.22% |