PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCPIX с BTCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - HCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, HCPIX returned 3.17%/yr vs 25.47%/yr for BTCFX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HCPIX charges 1.61%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -24.39%.

HCPIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-9.29%
1 год
12.76%
3 года*
3.17%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.08%

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-9.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%5.82%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between HCPIX and BTCFX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.22

The correlation between HCPIX and BTCFX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с UDPIXHCPIX с BMPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с ORIHCPIX с RMQHXHCPIX с BLPIXHCPIX с BIPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

HCPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.89

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-1.22

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.86

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.77

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

-1.33

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.89

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.03

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и BTCFX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-77.89%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-50.35%

+34.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-50.35%

+22.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-48.15%

+33.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-35.94%

+14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

29.17%

-22.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 6.11%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

9.82%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

35.00%

-19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

43.90%

-21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

55.42%

-33.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

55.42%

-30.42%

Сравнение комиссий HCPIX и BTCFX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и BTCFX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BTCFX в 37.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%

Часто задаваемые вопросы

HCPIX and BTCFX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (9.82%) compared to HCPIX (6.11%). In terms of maximum drawdown, HCPIX dropped -64.90% vs BTCFX's -77.89%.

HCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор