Сравнение HCOW с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Vanguard Value ETF (VTV).
HCOW и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 5.76% | 7.63% | 6.44% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и VTV
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
HCOW vs. VTV — Ранг доходности на риск
HCOW
VTV
Сравнение HCOW c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.12 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.61 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.44 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 6.48 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.12 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и VTV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и VTV
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и VTV
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -59.27% | +35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -11.32% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.58% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -7.92% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.51% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и VTV
Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.65% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 7.71% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 14.89% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 13.88% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.67% | +1.25% |