PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, HCOW returned 22.28% vs 26.60% for QDVO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

HCOW

1 день
0.49%
1 месяц
2.53%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.33%
1 год
22.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и QDVO

2026 (YTD)20252024
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.99%5.76%3.78%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between HCOW and QDVO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов HCOW и QDVO

Секторы
HCOW
QDVO

Технологии

21.0%
50.6%

Промышленность

18.7%
1.7%

Финансовые услуги

17.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.5%

Энергетика

8.2%
0.8%

Здравоохранение

8.0%
4.6%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
16.8%

Коммунальные услуги

2.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

HCOW
21.0%
QDVO
50.6%

Промышленность

HCOW
18.7%
QDVO
1.7%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
QDVO
4.1%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
QDVO
12.5%

Энергетика

HCOW
8.2%
QDVO
0.8%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
QDVO
4.6%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
QDVO
1.8%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
QDVO
16.8%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
QDVO
0.7%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
QDVO
6.3%

Недвижимость

HCOW

-

QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHDHCOW с SPMO
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

HCOW vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.19

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.02

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.62

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

10.64

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.19

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.42

-0.88

Просадки

Сравнение просадок HCOW и QDVO

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-17.75%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-10.21%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.36%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.51%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и QDVO

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.86%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.87%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

12.21%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.42%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.42%

+0.17%

Сравнение комиссий HCOW и QDVO

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и QDVO

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.67%10.88%8.13%1.99%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and QDVO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.55%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs 22.28% for HCOW. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs 22.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 10.11% for QDVO.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор