PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с QDVO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, HCOW returned 19.37% vs 18.50% for QDVO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCOW показывает доходность 4.63%, а QDVO немного выше – 4.76%.

HCOW

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
4.63%
6 месяцев
3.99%
1 год
19.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.50%
С начала года
4.76%
6 месяцев
3.48%
1 год
18.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и QDVO

2026 (YTD)20252024
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.63%5.76%2.61%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		4.76%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between HCOW and QDVO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов HCOW и QDVO

Секторы
HCOW
QDVO

Технологии

25.6%
50.4%

Промышленность

18.5%
2.9%

Финансовые услуги

16.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.9%

Здравоохранение

7.7%
4.9%

Энергетика

7.0%
0.9%

Сырьевые материалы

5.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
15.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

HCOW
25.6%
QDVO
50.4%

Промышленность

HCOW
18.5%
QDVO
2.9%

Финансовые услуги

HCOW
16.7%
QDVO
3.8%

Потребительский циклический сектор

HCOW
9.7%
QDVO
12.9%

Здравоохранение

HCOW
7.7%
QDVO
4.9%

Энергетика

HCOW
7.0%
QDVO
0.9%

Сырьевые материалы

HCOW
5.9%
QDVO
2.2%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.2%
QDVO
15.4%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.5%
QDVO
6.2%

Коммунальные услуги

HCOW
2.3%
QDVO
0.4%

Недвижимость

HCOW

-

QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHDHCOW с SPMO
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

HCOW vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCOWQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.47

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.05

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.82

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

6.96

+2.92

HCOW vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCOW и QDVO

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-17.75%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-10.21%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-5.49%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.42%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.66%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и QDVO

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 2.97%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.45%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.53%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

12.62%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.51%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.51%

0.00%

Сравнение комиссий HCOW и QDVO

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и QDVO

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности QDVO в 10.61%

ПозицияTTM202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.71%10.88%8.13%1.99%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.61%9.92%2.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and QDVO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (4.45%) compared to HCOW (2.97%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, HCOW leads with 19.37% vs 18.50% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCOW has performed better with a 19.37% return vs 18.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 10.61% for QDVO.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор