Сравнение HCOW с GCOW
HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. HCOW is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, HCOW returned 23.40% vs 25.93% for GCOW. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности HCOW и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 14.28%.
HCOW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 12.98%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
GCOW
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 10.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.61M | $12.64M | $12.26M | |
| $207.26K | $149.70K | $138.92K |
Сравнение доходности по годам HCOW и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 12.98% | 5.76% | 7.63% | 4.66% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 14.28% | 27.34% | 3.52% | 3.46% |
Correlation
The correlation between HCOW and GCOW is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between HCOW and GCOW shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HCOW и GCOW
Секторы
HCOW
GCOW
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
HCOW
GCOW
-
Потребительский циклический сектор
HCOW
GCOW
Технологии
HCOW
GCOW
Промышленность
HCOW
GCOW
Здравоохранение
HCOW
GCOW
Энергетика
HCOW
GCOW
Сырьевые материалы
HCOW
GCOW
Коммуникационные услуги
HCOW
GCOW
Потребительский защитный сектор
HCOW
GCOW
Коммунальные услуги
HCOW
GCOW
Недвижимость
HCOW
-
GCOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCOW vs. GCOW — Ранг доходности на риск
HCOW
GCOW
Сравнение HCOW c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCOW | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.33 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 10.27 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCOW и GCOW
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCOW | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -37.64% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -7.83% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.81% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.53% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и GCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCOW | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.98% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.47% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 10.87% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 13.54% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.00% | +1.37% |
Сравнение комиссий HCOW и GCOW
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и GCOW
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности GCOW в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.60% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.32% | 10.88% | 8.13% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCOW and GCOW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCOW has higher volatility (4.14%) compared to GCOW (2.98%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs GCOW's -37.64%.
On 1-year performance, GCOW leads with 25.93% vs 23.40% for HCOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 25.93% return vs 23.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.
HCOW has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 4.60% for GCOW.
They also come from different issuers: Amplify and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.60% for GCOW.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCOW и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор