PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. HCOW is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 27.12% for GCOW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и GCOW

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%6.44%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%3.59%

Correlation

The correlation between HCOW and GCOW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.60

The correlation between HCOW and GCOW shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HCOW и GCOW

Секторы
HCOW
GCOW

Технологии

21.0%
0.9%

Промышленность

18.7%
12.4%

Финансовые услуги

17.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.6%

Энергетика

8.2%
24.4%

Здравоохранение

8.0%
14.6%

Сырьевые материалы

6.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
14.6%

Коммунальные услуги

2.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
17.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

HCOW
21.0%
GCOW
0.9%

Промышленность

HCOW
18.7%
GCOW
12.4%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
GCOW

-

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
GCOW
4.6%

Энергетика

HCOW
8.2%
GCOW
24.4%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
GCOW
14.6%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
GCOW
7.3%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
GCOW
14.6%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
GCOW
4.1%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
GCOW
17.1%

Недвижимость

HCOW

-

GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с SCHDHCOW с SPMO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

HCOW vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.52

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.63

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

5.71

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

15.05

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.52

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HCOW и GCOW

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-37.64%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-4.77%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.73%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.84%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.81%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и GCOW

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.85%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.99%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

10.81%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

13.49%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

16.20%

+1.40%

Сравнение комиссий HCOW и GCOW

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и GCOW

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and GCOW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.63%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, GCOW leads with 27.12% vs 21.68% for HCOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 27.12% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 4.43% for GCOW.

They also come from different issuers: Amplify and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор