PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCOW с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. HCOW is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, HCOW returned 23.40% vs 30.42% for SCHD. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

HCOW

1 день
0.18%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
12.43%
С начала года
12.98%
1 год
23.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HCOW

Amplify Cash Flow High Income ETF
$207.26K$149.70K$138.92K

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам HCOW и SCHD

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		12.98%5.76%7.63%4.66%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%5.68%

Correlation

The correlation between HCOW and SCHD is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between HCOW and SCHD shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HCOW и SCHD

Секторы
HCOW
SCHD

Финансовые услуги

20.1%
9.9%

Потребительский циклический сектор

17.8%
7.7%

Технологии

17.1%
12.7%

Промышленность

15.7%
7.8%

Здравоохранение

10.9%
20.8%

Энергетика

8.4%
14.1%

Сырьевые материалы

5.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
20.6%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

HCOW
20.1%
SCHD
9.9%

Потребительский циклический сектор

HCOW
17.8%
SCHD
7.7%

Технологии

HCOW
17.1%
SCHD
12.7%

Промышленность

HCOW
15.7%
SCHD
7.8%

Здравоохранение

HCOW
10.9%
SCHD
20.8%

Энергетика

HCOW
8.4%
SCHD
14.1%

Сырьевые материалы

HCOW
5.8%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

HCOW
2.6%
SCHD
6.2%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.5%
SCHD
20.6%

Коммунальные услуги

HCOW
2.3%
SCHD
0.1%

Недвижимость

HCOW

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с COWSHCOW с SGLCHCOW с GCOWHCOW с VFLOHCOW с SPMO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

HCOW vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HCOW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCOWSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.77

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.30

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

6.62

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

16.71

-4.32

HCOW vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCOW и SCHD

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-33.37%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-4.61%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.29%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.82%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и SCHD

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.84%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.89%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

11.06%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.38%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.73%

+0.64%

Сравнение комиссий HCOW и SCHD

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и SCHD

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.32%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and SCHD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (4.14%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 30.42% vs 23.40% for HCOW. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 30.42% return vs 23.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 3.12% for SCHD.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Amplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор