PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. HCOW is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 22.23% for COWZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и COWZ

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%6.44%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%5.12%

Correlation

The correlation between HCOW and COWZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between HCOW and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и COWZ

Секторы
HCOW
COWZ

Технологии

21.0%
16.0%

Промышленность

18.7%
8.4%

Финансовые услуги

17.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.7%

Энергетика

8.2%
16.9%

Здравоохранение

8.0%
21.8%

Сырьевые материалы

6.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.4%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
10.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

HCOW
21.0%
COWZ
16.0%

Промышленность

HCOW
18.7%
COWZ
8.4%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
COWZ
11.7%

Энергетика

HCOW
8.2%
COWZ
16.9%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
COWZ
21.8%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
COWZ
10.4%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
COWZ
10.9%

Недвижимость

HCOW

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHDHCOW с SPMO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

HCOW vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.02

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.98

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.46

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

12.19

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.02

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HCOW и COWZ

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-38.63%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-5.00%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.91%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.81%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.83%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и COWZ

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.56%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.12%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

11.13%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.63%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

19.93%

-2.33%

Сравнение комиссий HCOW и COWZ

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и COWZ

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and COWZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.63%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs COWZ's -38.63%.

On 1-year performance, COWZ leads with 22.23% vs 21.68% for HCOW. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWZ has performed better with a 22.23% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.99% for COWZ.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Amplify and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор