PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HCOW с SGLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HCOW и SGLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCOW и SGLC


2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF
-1.59%5.76%7.63%6.44%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
-2.12%17.30%20.19%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у SGLC с доходностью -2.12%.


HCOW

1 день
0.31%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Cash Flow High Income ETF

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Сравнение комиссий HCOW и SGLC

HCOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SGLC в 0.85%.


Доходность на риск

HCOW vs. SGLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c SGLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HCOWSGLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.07

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.58

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.73

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

7.51

-5.55

HCOW vs. SGLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SGLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и SGLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HCOWSGLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.07

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.12

-0.71

Корреляция

Корреляция между HCOW и SGLC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и SGLC

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности SGLC в 0.24%


TTM202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF
11.89%10.88%8.13%1.99%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
0.24%0.23%8.68%1.49%

Просадки

Сравнение просадок HCOW и SGLC

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки SGLC в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SGLC.


Загрузка...

Показатели просадок


HCOWSGLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-20.24%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.36%

-12.16%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-6.19%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-2.54%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.80%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и SGLC

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 4.07%, в то время как у SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HCOWSGLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.04%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

11.11%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

19.40%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.18%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.18%

+1.74%