PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCOW с SGLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HCOW и SGLC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HCOW с SGLC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC).

HCOW и SGLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCOW или SGLC.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и SGLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCOW:

-0.41

SGLC:

0.24

Коэф-т Сортино

HCOW:

-0.26

SGLC:

0.52

Коэф-т Омега

HCOW:

0.97

SGLC:

1.07

Коэф-т Кальмара

HCOW:

-0.26

SGLC:

0.27

Коэф-т Мартина

HCOW:

-0.72

SGLC:

0.92

Индекс Язвы

HCOW:

8.64%

SGLC:

6.00%

Дневная вол-ть

HCOW:

21.83%

SGLC:

21.34%

Макс. просадка

HCOW:

-24.15%

SGLC:

-20.24%

Текущая просадка

HCOW:

-16.48%

SGLC:

-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у SGLC с доходностью -0.09%.

HCOW

С начала года

-10.41%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-16.17%

1 год

-8.91%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGLC

С начала года

-0.09%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-3.37%

1 год

5.09%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Сравнение комиссий HCOW и SGLC

HCOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SGLC в 0.85%.

SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCOW и SGLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг риск-скорректированной доходности HCOW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SGLC
Ранг риск-скорректированной доходности SGLC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGLC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCOW c SGLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SGLC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и SGLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и SGLC

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности SGLC в 8.69%

TTM20242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		10.01%8.13%1.99%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		8.69%8.68%1.49%

Просадки

Сравнение просадок HCOW и SGLC

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки SGLC в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SGLC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и SGLC

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...